Gestione del Portafoglio post Covid shock: un approccio Bayesiano per la determinazione di un asset allocation ottimale.
Universit`a Politecnica delle Marche Asset Allocation e Copulae Multivariate Dinamiche
Lezione 4 modelli per la stima del rischio
Bancaria Editrice - I modelli di portafoglio per la gestione del rischio di credito
Newsletter AIFIRM
Gestione del Portafoglio post Covid shock: un approccio Bayesiano per la determinazione di un asset allocation ottimale.
Relazione sulla Solvibilità e Condizione Finanziaria del Gruppo Generali 2018
Gestione del Portafoglio post Covid shock: un approccio Bayesiano per la determinazione di un asset allocation ottimale.
ANNALI DEL DIPARTIMENTO DI METODI E MODELLI PER L'ECONOMIA IL TERRITORIO E LA FINANZA
RJES 8 2011 Complet | PDF | Mythology | Frontier
Regressione dei quantili e metodo della copula per la stima del valore a rischio di un portafoglio
Lezione 4 modelli per la stima del rischio
Consolidated Financial Statements - UniCredit Group
Universit`a Politecnica delle Marche Asset Allocation e Copulae Multivariate Dinamiche
Gestione del Portafoglio post Covid shock: un approccio Bayesiano per la determinazione di un asset allocation ottimale.
POLITECNICO DI TORINO
Gestione del Portafoglio post Covid shock: un approccio Bayesiano per la determinazione di un asset allocation ottimale.
Morningstar Investor Marzo/Aprile 2012 - Analisi di portafoglio, strumenti di frontiera
Marco Ferraro, CFA - Deputy Treasurer. FX Trading & Non-USD Money Markets - Intesa Sanpaolo | LinkedIn
Quanto possono rendere fondi pensione e TFR – AdviseOnly
